慧点科技助力保险公司“偿二代”监管体系建设

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2月13日，中国保监会发布了17项中国风险导向型偿付能力体系监管规定(以下简称“第二代偿付”)。从出版之日起，《为第二代付费》进入试运行期，也开始正式开始倒计时。这对保险业的信息化提出了新的挑战。汇点科技财务高级售前顾问杨光透露，汇点科技希望通过信息技术帮助用户深刻理解“为第二代付费”的内涵，帮助用户全面实施“为第二代付费”系统。

汇点科技金融行业高级售前顾问杨光

“为第二代付费”的三个特征

“为第二代付费”的总体目标是:一是科学、全面地衡量保险公司面临的风险，使资本要求与风险更加相关；第二，保持风险底线，确定合理的资本要求，提高我国保险业的竞争力，建立有效的激励机制，促进保险公司提高风险管理水平；第三，积极探索适合新兴市场经济体的偿付能力监管模式。

根据中国保监会发布的《中国第二代偿付能力监管体系总体框架》，支付第二代偿付能力的制度特征是基于中国保险市场环境和发展阶段特点的现实选择，是开展偿付能力监管的出发点。该框架指出，“为第二代付费”有以下三个特点:

一是统一监管。“第二代付费”应充分发挥统一监管的高效、执行力强、成本低的优势。同时，要充分考虑地区差异，满足不同地区保险市场的监管需求。在量化监管方面，中国保监会对保险公司总行资本充足率进行监管，监管标准尽可能统一；就质量监管和市场约束而言，与分行相关的风险可能存在一定的地区差异。

第二，新兴市场。中国保险市场仍处于初级发展阶段，属于新兴保险市场。与成熟的偿付能力监管体系相比，“为第二代买单”应该更加关注保险公司的资本成本，提高资本使用效率；重视质量监督，充分发挥质量监督对数量监督的协同作用；更加注重系统建设的市场适应性和动态性，以适应市场快速发展的需要；更加注重监管政策的执行力和约束力，及时识别和化解各种风险；更加注重各系统的可操作性，提高系统的实施效果。

第三，风险导向考虑价值。“代付二代”的资产负债评估应及时、恰当地反映保险公司面临的实际风险情况和变化；资本要求应更全面、更准确地反映保险公司的各种风险；监管措施应该更加针对具体风险。为了防范风险，我们应该有底线思维。把握区域和系统风险底线，科学衡量潜在风险损失，科学确定监管资本底线，降低保险公司资本占用。

监督的三大支柱

定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制是偿付能力监管的三大支柱，也是偿付能力监管的重要组成部分。

第一个支柱:量化资本要求。主要防范可量化的风险。通过科学地识别和量化各种风险，要求保险公司拥有与其风险相适应的资本。量化资本要求主要包括五个部分:一是量化资本要求，包括保险风险资本要求、市场风险资本要求、信用风险资本要求、宏观审慎监管资本要求和监管资本要求；二是实际资本评估标准，即保险公司资产负债的评估标准和确认标准；三是资本分级，即对保险公司的实际资本进行分级，明确各类资本的标准和特征；第四是动态偿付能力测试，对保险公司未来的偿付能力状况进行预测和评估；第五，监管措施，即监管机构可以对不符合量化资本要求的保险公司采取监管和干预措施，区别不同情况。

第二个支柱:定性监管要求。这是基于第一个支柱，以进一步防范难以量化的风险，如运营风险、战略风险、声誉风险和流动性风险。第二个支柱由四个部分组成:一是综合风险评级，即监管部门对第一个支柱的可量化风险进行定量评估，对第二个支柱难以量化的风险进行定性评估，综合评估保险公司的整体偿付能力和风险水平；二是保险公司的风险管理要求和评估，即监管部门对保险公司的风险管理提出具体的监管要求，如治理结构、内部控制、管理结构和流程，并对保险公司的风险管理能力和风险状况进行评估；三是监管检查和分析，即对保险公司偿付能力状况进行现场检查和非现场分析；第四，监管措施，即监管者可以采取的监管干预措施，以区分不符合定性监管要求的保险公司的不同情况。

第三个支柱:市场约束机制。充分利用市场约束力，加强对保险公司偿付能力的监管，进一步防范风险。第三个支柱主要包括两个内容:一是通过外部信息披露，充分利用监管机构以外的市场力量约束保险公司；二是监管部门通过多种手段完善市场约束机制，优化市场环境，促进市场力量更好地发挥对保险公司风险管理和价值评估的约束作用。市场约束机制是新兴保险市场发展的客观要求，是我国偿付能力监管体系的重要组成部分。

中国保监会指出，与保险公司的内部偿付能力管理不同，三大支柱是监管保险公司的外部偿付能力。三大支柱的作用不同，对风险预防的重视程度也不同。它们相互配合，相互补充，成为一个完整的风险识别、分类和防范体系。

中国保监会还强调，三大支柱的监管要素也适用于对保险集团的监管。集团监管的内容和要求将体现在三大支柱上。与单一的保险公司相比，保险集团往往具有分散风险的好处；同时，保险集团也存在一些不同于个体保险机构的特殊风险，如资本双重计算风险、组织结构不透明风险、利益冲突风险、风险传递和风险传染风险。

强调五种基本能力

近年来，汇点科技致力于金融业风险管理的相关研究和信息化建设。从2007年的《保险公司风险管理指引(试行)》，到2010年的《寿险公司综合风险管理实施指引》，到寿险公司年度综合风险管理报告框架和风险监控指标，再到目前“为第二代买单”的管理体系框架，汇点科技一直在协助保险公司建设，不断完善自身的风险管理体系和信息化建设。杨光认为，在最新的“为第二代付费”系统框架下，汇点科技结合相关系统要求，给出了一个能够完全满足“为第二代付费”相关合规要求的信息系统建设方案，强调五个基本能力:

首先，数据收集和存储。与业务、财务等相关系统接口，实现风险管理相关数据的收集和处理，关键风险指标的计算、存储、查询和导出。

第二，指标监测和预警。在关键指标的基础上，对保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险的风险状况进行了列举、分析和预警。

第三，压力测试。支持系统中的压力测试，能够设置压力测试对象，模拟基本场景的各种预测数据，对设置的压力场景中的数据进行压力测试，并根据测试结果发布压力测试报告。

第四，报告生成。风险管理报告及报告生成和传输，以及数据备份查询。

第五，总结与分享。风险管理信息在各级分行的所有职能部门之间进行收集和共享，风险信息的显示内容可以根据不同的访问权限进行区分。

杨光建议各保险公司将全面风险管理框架的要求与本计划结合起来，根据实际需要，在此框架上拓展更丰富、更全面的风险管理能力，如风险识别、风险分析、风险评估、风险应对和风险度量等。汇点科技可以更好地帮助保险公司评估风险管理的现状，同时帮助保险公司完善自身的管理框架，提升自身的管理能力。

来源:中国计算机新闻